Otra forma de poder lograrlo sin necesidad de tener el foco en la ventana es creando un boton cuya propidad Cancel la colocas a True. En el script de este botón colocas Close(Parent). Si no deseas q sea visible no pongas la propiedad Visible a False sino no funcionará cuando presiones Escape. Lo que debes hacer es primero ponerle un Taborder = 0 y le defines un tamaño de 0 x 0 para q no se vea.
