bueno, lo que dice cesar es correcto, el asunto es en donde se graba el .EXE???
bueno eso lo decide el usuario para poner en que lugar queremos guardar el exe de debe de ir en el compilador a OPTIONS en el menu escoge DIRECTORIES y ahi en el espacio EXE&TPU DIRECTORY se escribe la ruta donde se desea guardar el archivo.. Ejemplo c:\, aqui guardaria el exe en raiz de C.
Ciertamente tambien olvidaron mencionar qué compilador usar pero voy a suponer que es el TP7, a lo ya dicho en los mensajes anteriores deben asegurarse tambien que el destino del ejecutable es el disco y no la memoria, eso lo cambian en el menu Compile > Destination, alli debe decir Destination Disk.