Primero tenés que tener instalado un servidor como apache o Internet Information Server para que puedas trabajar con php.
Despues tendrías que empezar a conocer el lenguaje php, llegar a hacer una página que se conecte a una base de datos puede resultarte dificil si no tenés conocimiento del lenguaje.
Podrías empezar leyendo el manual de php en la siguiente dirección:
http://www.php.net/manual/es/
y empezar probando cosas sencillas y luego ir viendo que opciones te brinda el lenguaje.
Una vez que hayas empezado si querés comentanos tus dudas y te ayudaremos gustosos.
Saludos
Soraya