PHP - ¿por qué no me funcionan las cookies?

Pongo en una primera página lo siguiente, al principio del todo

<?
setcookie("hola", $saludo);
?>

envío la página a otra de proceso mediante un formulario y en esa pagina pongo

<? echo $saludo; ?>

no me muestra nada, creo que no me ha generado la cookie, por qué?

las opciones del navegador me parece que las tengo puestas para que me admitan las cookies pero no lo entiendo.

hola, para acceder a una variable de session tienes q poner:
$_COOKIE["nombreVariable"];
en tu caso es:
$_COOKIE["hola"];

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