PHP - Menu desplegable, de acuerdo a uno anterior

Tengo en mi base de datos una tabla de departamentos o estados y otra tabla con las ciudades, hago una consulta y genero con ella un menu desplegable con los nombres de varios departanmentos, pero abajo quiero que me aparezca otro menu dezplegable con los nombres de las ciudades correspondientes a ese departamento. como genero la consulta?, como envio los datos?

http://www.zend.com/zend/tut/drop-down.php. Si es que te referis a los <select>.