Todo depende de la version de visual foxpro, si tienes Vfp 3,5 o 6
chequea donde dice "Crear Instaladores o Distribución de la Aplicación" en la pagina : http://www.geocities.com/hasx1/VfpHas/Proyectos.html
Si usas Vfp 7 u 8 es mas complicado pero mas completo, chequea esto: http://www.portalfox.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=301
Depende de que versión de Foxpro estés usando, si este es para DOS tienes que usar la imaginación y crearte tu propio instalador en programación todo se logra, ahora desde Foxpro para Windows 2.6 y todas las versiones de Visual Foxpro contienen asistentes para generar discos de instalación y muy buenos.