MySQL - Usuario y Password

Hola, escribo para a ver si alguien puede indicarme como establecer a una base de datos Mysql, un usuario y un password, ya que por defecto tengo root y sin contraseña. GRACIAS

Existen aplicaciones para eso, puedes utilizar SQL yog, MySQL-Front o bien con el phpMyAdmin.

Además te recomiendo buscar el manual de MySQL

¿Provaste cambiar esos datos desde el archivo ini de mysql? my.ini?