MySQL - poruqe no puedo usra sql server?

"POR FAVOR ALLUDENME ME URGE"
Mi problema es el siguiente: Instalo mysql-4.0.20d-win "segun lei esto contiene el servidor y un cliente de mysql, pero no se como conectarme o iniciar el servidor para crear las BD q necesito, que puedo hacer? o que estoy haciendo mal?

en el leame, dice que ejecute alguno de los archivos .CNF, pero me dice que el servidor no esta disponible "lo estoy haciendo de manera local"

cual es el parametro que debo usar, o como inicializo el servidor, o como hago que el codigo que escribi se combierta en una DB ?

gracias por tomarse el tiempo de leer esto

Bueno el titulo habla de sql server, pero el contenido de mysql.

De mysql trae consigo varios programas clientes, tienes que arrancar el servidor y luego ingresar con el cliente mysql, algo como:

mysql -u un_usuario -h localhost -p
********
cuando entres puedes crear tu base de datos con sus respectivas tablas con las sentencias sql habituales.