MySQL - Problemas para instalar MYSql

Baje el archivo "mysql-4.1.1a-alpha-win.zip" de la web oficial en uno de los mirrors via FTP, bueno la cuestión es que no se como instalarlo pues me baje un tutorial (el unico que encontre) en el cual te decía como instalar y configurar php+apache y MySql. Bueno en primer lugar tengo Win XP. Hice toda la configuración e instalación hasta que llegue a la parte de la instalación de MySql. En esa parte me decía que dentro de la carpeta en zip había un "setup.exe" EL ASUNTO ES QUE DENTRO DE ESA CARPETA NO HAY NINGUN ARCHIVO DE SETUP.EXE. Bueno talvez el problema es que en ese tutorial instalaban el MySql 4.0.X y el que yo consegui era el "mysql-4.1.1a-alpha-win.zip". No se que tanto pueda variar uno del otro.
Porfavor necesito ayuda urgente ya que tengo un par de semanas para presentar un trabajo de la universidad y la verdad estoy en nada en MySql y todavía no se como diablos instalarlo.
Gracias de antemano

Hola! mira, yo también lei un tutorial de Apache+PHP+MySQL, y lo cierto es que probé la versión 4 de MySQL y no me funcionó, no se porque... ahorita estoy muy bien y trabajando si problemas así:
Apache2.x.x (la versión más actual)
PHP4.. (la versión más actual)
MySQL 3.23, Solamente está me funcionó si problemas.
Claro, esto es en windows, en linux es más facil.
Cuadno busques la version 3.23 de mysql fijate que diga que tenga instalador y listo, lo instalará en c:\mysql
Bye ;) espero te sirva

Salu2...
Priemro q' todo te recomiendo el mysql4.0.18... Es más estable.. lo puedes bajar en
http://dev.mysql.com/downloads/mysql/4.0.html.

Si quieres ahorrarte trabajo en la configuración, puedes bajar el instalador, pero si quieres hacer todo tú mismo puedes bajar la version -win-noinstall...

Cuando lo instales (o lo descomprimas) te en cuenta instalar el servicio si es XP... por defecto el nombre de usuario es root sin contraseña...
Y listo para trabajar....
Espero la info te haya sido útil....

Si mira he bajado el MySQL 4.0.18 pero tengo un problema la instalarlo lo que pasa es que cuando empiezo a instalarlo me sale un mesaje de error talvez es por el problema de instalar esos servicios de XP que te refieres. Podrias explicarme como es eso?
SALUDOS