Kalman filter, ec. de estados
Publicado por Antonio Valle (11 intervenciones) el 22/12/2011 11:59:45
Hola,
soy un usuario nivel medio en el entorno de matlab, y me estoy introduciendo en el mundo del Filtro de Kalman.
Dispongo de una serie de datos de medida por un sensor en incremento de tiempo constantes, por ej. 5 min.
En el filtro de kalman, las dos ecuaciones básicas son 1) Ec. de estado del proceso y 2) Ec. de medida. En su forma más básica son del estilo:
x(t)=A*x(t-1)+error proceso
y(t)=B*x(t)+error medida
donde x representa el estado, y la medida
La cuestión es que conocidos y, el error medida, me gustaría poder determinar los componentes de la matriz A y el error del proceso, con una base matemática-estadística adecuada (necesito los componentes de la ec. estado para hacer funcionar el filtro). He leído acerca de ello y hablan de la estimación por máxima verosimilitud ( likelihood function) para estimar A y el error. Siguiendo mi consulta también he visto que la rutina 'delayss' crea el modelo espacio-estado de un proceso dadas unas mediciones, pero no me queda claro.
Mi PREGUNTA es:
-alguien sabe si matlab tiene una rutina que directamente me crea la ec. estado, con su matriz A, error...?
soy un usuario nivel medio en el entorno de matlab, y me estoy introduciendo en el mundo del Filtro de Kalman.
Dispongo de una serie de datos de medida por un sensor en incremento de tiempo constantes, por ej. 5 min.
En el filtro de kalman, las dos ecuaciones básicas son 1) Ec. de estado del proceso y 2) Ec. de medida. En su forma más básica son del estilo:
x(t)=A*x(t-1)+error proceso
y(t)=B*x(t)+error medida
donde x representa el estado, y la medida
La cuestión es que conocidos y, el error medida, me gustaría poder determinar los componentes de la matriz A y el error del proceso, con una base matemática-estadística adecuada (necesito los componentes de la ec. estado para hacer funcionar el filtro). He leído acerca de ello y hablan de la estimación por máxima verosimilitud ( likelihood function) para estimar A y el error. Siguiendo mi consulta también he visto que la rutina 'delayss' crea el modelo espacio-estado de un proceso dadas unas mediciones, pero no me queda claro.
Mi PREGUNTA es:
-alguien sabe si matlab tiene una rutina que directamente me crea la ec. estado, con su matriz A, error...?
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