Linux - script

quisiera saber como hago para que un script se ejecute al inicio de cada sesión...
cúal es el nombre del archivo que debo modificar?

Si quieres que un script se ejecute al arrancar tu ordenador puedes escribirlo en /etc/rc.local, este script se ejecuta después de todos los otros en /etc/rc.d/rc5.d/ (cuando arrancas, en init 5). Si lo que quieres es un script que se ejecute al arrancar un entorno gráfico la cosa es diferente y depende de cada entorno, por ejemplo en iceWM cada vez que se inicia ejecuta lo que encuentra en ~/.icewm/startup. Un saludo

Solo añadir, que para el entorno KDE tienes que crear un archivo dentro del directorio ~/.kde/Autostart/. Para que se ejecute al iniciar tienes que darle derechos de ejecución (chmod).