JavaScript - cerrar ventana

Quisiera saber si hay alguna manera de cerrar una ventana desde un link. He probado con window.close() y no me funciona. ¿hay alguna otra forma?
Gracias por vuestra ayuda.

Con window.close() si que funciona aqui abajo tienes el código:

<a href="javascript:window.close()">cierra esta ventana</a>

Corroboro lo que dice erizo2, el codigo es correcto.
Puede ser que tengas algun problemas con frames o algo asi?