JavaScript - Popups antes de salir de pagina

Hola que tal?
Pues vereis soy nuevo en esto tengo un problema que no pedo resolver, espero que podáis ayudarme.
Tengo un html que va a tener varios links de texto que al pincharlos me sacan un popup de información del tipo: "esta usted a punto de salir, esta seguro?" y un par de botones: aceptar y cancelar. Si pulso aceptar continua hacia la url y si doy a cancelar se cierra el popup y me quedo donde estaba.

Para que os hagáis una idea más aproximada quiero exactamente lo mismo que hace esta página cuando pulsáis los links centrales:
http://www.schering-plough.es/otras/Reumatologia.aspx#0

el poblema es que es el mismo texto para todos los popups pero cada uno debería ir a una url distinta, cómo podría hacerlo??

Muchísimas gracias

Saludos David,

no he visto la web, pero vamos a intentear algo sencillo. Ejemplo:

<script type="text/javascript">
<!--
function confirmar(url) {
var conf=confirm("¿Desea abandonar esta web?");
if (conf){window.location=url;}
else{alert("Gracias por continuar aquí.");}
}
//-->
</script>

<input type="button" onclick="confirmar('pagina1.htm')" value="Web #1"><br>
<input type="button" onclick="confirmar('pagina2.htm')" value="Web #2"><br>
<hr noshade>
<a href="pagina3.htm" onclick="confirmar(this.href);return false">Web #3</a><br>
<a href="pagina4.htm" onclick="confirmar(this.href);return false">Web #4</a><br>

Etc ...

Puedes cambiar la página por un Sitio Web ('http://www...'). En fin, sin complicaciones.

Espero sea útil.