Java - Utilizar JLabel como link

Hola a todos!

Estoy desarrollando una aplicacion en java y queria saber si hay alguna manera
de utilizar un JLabel como link(u otro tipo de dato), me explico: Quiero que en una ventana de menu
el usuario pueda seleccionar el nombre de la opcion del menu y le remita al
frame correspondiente.

Se que puedo añadir un mouseListener y detectar si el cursor esta sobre la etiqueta
pero me gustaria que al pasar el cursor ocurriese como con un link, que aprezca subrayado
y azul, con el fin de que el usuario perciba que eso es una opcion.

Hay algun tipo de dato especifico que sirva para esto? Tampoco puedo cambiar
el color de la fuente en un label, ¿solo se puede a traves de Graphics.drawString()?
He pensado en hacerlo a lo guarro y dibujar una linea debajo de la etiqueta cada vez que
situe el cursor encima, pero me parece demasiado feo.

Agradeceria cualquier pista o informacion.

Gracias por adelantado

puedes hacer que con el mouselistener se pongan las letritas azules y subrayado, y con un click se valla al otro frame

hola mi nombre es jhon peter, estoy aciendo una aplicacion de escritorio en java eclipse, queria preguntar si no es molestia como hago para que el jlabel me rediriga a una pagina web, si me podrian dar un ejemplo de codigo.

Y acerca del mouselistener cual clase es la q tengo q usar, pressed o released? les agradesco de antemano su respuesta.....