Lo que tienes que hacer es crear un archivo html que tenga una estructura más o menos así
<html>
<applet code = "NOMBREDELACLASE.class" width = "310" height = "220">
</applet>
</html>
ahhh y no es de extrañarse que Internet Explorer no te lo muestre y en lugar del applet te muestre una X de color rojo, si te ocurre eso cambiate a firefox que es gratis y mucho mejor que el IE y no da este problema
Espero te sirva de ayuda