Java - mostrar mensaje

Hola, por favor alguien me puede decir cómo mostrar un mensaje tipo MessageBox como en Visual Basic por ejemplo para aplicaciones java GUI. Esto no puede ser tan dificil!
Gracias de antemano.

Checate la JOptionPane de Swing, con esa clase puedes enviar esa ventana emergente

Saludos

Si estas en ambiente WEB (jsp) lo consigues con JavaScript:
alert('**Tu mensaje aqui**')

saludos