Java - problemas al cerrar un JFrame

Hola:

Tengo un problema en mi aplicación. A la ventana principal (JFrame) le he puesto setDefaultCloseOperation(Exit_ON_CLOSE) para que al cerrar el JFrame se cierre toda la aplicación. Ahora quiero que antes de cerrar muestre un mensaje de confirmación, de manera que he hecho que la clase implemente la interfaz WindowListener y he sobrecargado el método windowClosing. Dentro de este he puesto el código para mostrar el cuadro de diálogo. Sin embargo cuando cierro la ventana se me cierra todo y no veo el cuadro de diálogo. Después quite la orden setDefaultCloseOperation(Exit_ON_CLOSE) y ahora, cuando cierro, Se muestra el cuadro de diálogo pero la ventana ya se ha cerrado. Me gustaría saber como evitar que desaparezca la ventana.

Gracias de antemano.

Hola!!!!!!!!

Y si generas un evento al apretar X (cerrar ventana) y mostras tu dualogo y despues cerras la ventana con dispose si mal no me acuerdo???

Salu2!!!!!

Colocale frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.DO_NOTHING_ON_CLOSE); y su correspondiente manejo del windowClosing. Por ejemplo :
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
import javax.swing.event.*;

public class Test {

JFrame frame;
public Test() {

frame = new JFrame();
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.DO_NOTHING_ON_CLOSE);

frame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
public void windowClosing(WindowEvent evt) {
if (JOptionPane.showConfirmDialog(null,"Desea salir ?")==JOptionPane.YES_OPTION) {
System.exit(0);
}
}
});

//frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
}

public static void main(String[] args ) {
Test t = new Test();
t.frame.show();
}
}