FoxPro/Visual FoxPro - crear acceso directo

ya tengo mi discos de distribucion del programa que desarrolle, pero cuando lo instalo quisiera poder crear un acceso directo que se coloque en el escritorio de la computadora en el cual se instala , que debo hacer?, gracias...

Si estas trabajando con VFP7 o Superior el Installshield que se usa para crear los instaladores te facilita todo. Del modo contrario crea un ejecutable que se ejecute luego de haber instalado (chequea la opcion Post-Excutable del Setup Wizard); dicho ejecutable contendra un prg con algo como esto:
WshShell = CreateObject(\"WScript.shell\")
strDesktop = wshShell.SpecialFolders(\"Desktop\")
oMyShortCut =WshShell.CreateShortcut(strDesktop+\"\\mi ejemplo.lnk\")
oMyShortCut.WindowStyle = 3
&&oMyShortCut.IconLocation = \"c:\\fox.ico\"
oMyShortCut.TargetPath = \"%windir%\\notepad.exe\"
oMyShortCut.HotKey = \"ALT+CTRL+F\"
oMyShortCut.Save
wait window \'Acceso directo creado\' nowait

pero como se llama ese programa, no lo encuentro por ningun lado

El codigo que te da plinio tienes que ponerlo en un PRG y compilarlo, despues vuelves a crear tu instalador y en el paso donde te da el chance de correr el postsetup lo añades. Ojo, checa bien el codigo ya que puede ser que necesite alugna modificacion.
Primero pruebalo a ver si funciona...