Java - Se Puede Msgbox ????????

hola quiciera hacer una pregunta ustedes saben si puedo en un appple con un Button hacer aparecer un Msgbox (en vb se llama asi aca no se como se llama) creen que sea posible , un simple mensaje hola mundo en un Msgbox?? por favor ayuda

Directamente desde el applaet no. Se tiene que crear un objeto Dialog, que pide en sus constructores un owner de tipo Dialog o Frame, y el applet no es ni uno ni otro. Pero es posible crear un Farme desde el applet, e invocar al Dialog

Puedes usar un JOptionPane
http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api/javax/swing/JOptionPane.html