Java - JProgressBar

Quisiera poner una ProgressBar mientras está leyendo informacion de una lista, muy larga.
Tengo un manual de swing, pero no consigo hacer funcionar mi barra sigiendo el ejemplo.
Si alguien me puede ayudar...

Cual es el codigo que estas usando ?. Para resumir un cuento debes crear un thread separado para hacer el proceso y dentro de ese thread creas otro thread que ejecutas coin SwingUtilities.invokeLater para refrescar el progress bar...