Crea un ActionListener para la opcion de tu menu y en el actionPerformed creas una instancia de la clase que tiene la ventana que quieres mostrar. Por ejemplo
JMenuItem mi = JMenuItem("Ventana")
mi.addActionListener( new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent ev ) {
JFrame f = new JFrame("Ventana");
f.setVisible( true );
}
});