Java - cargar al inicio

Hola, bueno tengo una duda.
Tengo un programa que hice, en Java, todo bien con este pero cuando le doy click para que abra demora un cierto tiempo para abrir la GUI principal, y supongo que carga los recursos y demas,
la idea es que quiero hacer que mientras se carga todo mostrar una ventana donde se vea que carga el programa.
¿como lo hago?
¿con un hilo?
¿como hago que inicie el hilo desde el arraque del programa?



ahhh .... antes una consulta, mi programa trabaja con un archivo que crea en el disco duro el cual lee y gurada datos en el, mi inquietud es que como hago para que ese archivo se cree con propiedades de solo lectura , oculto, ose practicamente el usuario al entrar a la carpeta del programa no pueda borrar el archivo o que simplemente este oculto y no lo pueda encontrar .

Debes enviar el código de la nada no creo que puedan ayudarte