Java - ¿class o exe?

Quiero distribuir un programa java en entorno windows, y quisiera saber cual es la opción más conveniente. ¿Crear un exe a partir del class o instalar el programa con un instalador como el Installanywhere?

Gracias de antemano.

Como opinión: La ventaja mas destacable que tiene java es la posibilidad de cambiar de plataforma sin cambiar código. Entonces ¿Por que hacer un programa orientado a un SO? Yo personalmente, utilizaría un instalador, e incluiriía el compilador de Java que estes utilizando y lo lanzaría con un script. Vease Bea Weblogic, Forte, Kawa,.... entre otros que utilizan este sistema ( aunque en el caso de weblogic está incluido por otras razones ademas de esa.)
Solamente es mi opinión, creo que es posible que te sirva.

Un saludo y a ver cuando vemos ese programa

pues con un JAR seria lo mejor

Hola Juagado hace tiempo que no se te ve por el canal.
Hombre para lo que quieres hacer lo mas recomendable es un jar con tu aplicación y un instalador. Y el usuario deberia instalar un JRE lo mismo que seguro va a intalar un .NET cuando llegue el momento sin rechistar, ya veras (Es una triste cuestión psicologica).