Java - Comunicación usando sockets a través de proxy

Tengo un servidor que está esperando conexiones por un puerto, el cliente es un applet java que se comunica con el servidor utilizando sockets. Se que si el cliente accede a internet a través de un proxy esto no se puede hacer ya que la dirección IP y puerto del servidor no estan visibles para el cliente. Necesito explicar en la documentación el porqué no se puede hacer, el problema es que no sé exactamente cómo trabaja el proxy. Si alguien me pude ayudar recomendándome algún sitio que explique claramente este caso o me lo pueda detallar exactamente.
Desde ya muchas gracias.