Internet - Ocultar la IP

He oido hablar que habia algun programila que me permitia ocultar la ip, yo en realidad lo que quiero es que cuando entre en paginas de descargas no me salga la poagina de mildescargas.com y tras haberla cerrado, y ya fuera de internet me aparezca en el escritorio un icono de mildescargas, asi como en archivos de programa, como hago para que esas paáginas no me dejan esa basurilla en el ordenador.