Si se puede hacer activando la propiedad ALLOWADDNEW pero en realidad te va dar mas problemas que soluciones (por lo menos usar ese propiedad). Simpre va ser mejor poner el codigo en un metodo y poder usarlo ya sea con una combinacion de teclas o un boton. Incluso mucha gente prefiere solo usar el grid como control solo de lectura ya que ellos hacen que la validacion se mas dificil entre otras cosas. Cuando se decide usar los grids como controles de lectura entonces se usan pantallas especiales para agregar o actualizar los datos...ahorrandote un monton de problemas, aunque hace que el proceso se mas lento muchas veces...