Rubén:
No entiendo bien tu pregunta, porque para filtrar tu información no requieres de un índice, utiliza set filter to "nombrecampo"="tuvariable" independientemente del indice que estes utilizando, en otras palabras, un indice te ordena por un campo y un filtro te selecciona los registros que cumplan una condición, de tal forma que tu pudes ordenar por un campo y filtrar por otro.
Suerte.
La respuesta que te da el Amigo Morán es la correcta. Con el SET FILTER despliegas una cantidad determinada de registros, aunque luego quieras que esta base de datos filtrada este ordenada por un indice determinado; en este caso utilizas el SET ORDER TO <indice>.