DirectX - Instalar DirectX9

Me he bajado el directx9 pero no sé instalarlo. La descarga contiene varios archivos con extensiones diferentes, en una pone "instalar directcx9" y termina en ".pf". Pincho en ella y en lugar de ejecutar el archivo me pregunta con qué programa quiero abrilrlo y me da la opción de buscar en internet o elegir uno de una lista. He buscado en internet y no me aclaro.
También hay otro archivo que acaba en ".dll" con el que me pasa lo mismo. ¿Qué puedo hacer?
Tengo XP y adaptador gráfico radeonx300, 2gbRAM, Intel core duo 6400 y 300gb hdd

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has intentado con el exe o el msi??? de casualidad?