Delphi - Problemas con cajas de dialogo

Quiero validar los password en un caja de dialogo y si esto es correcto recien abrir la ventana principal,pero no puedo,siempre se me cierra el programa o no hace nada, lo mismo me pasa con la caja de advertencia que indica que se esta saliendo del programa como hago,tienen ejemplos???????

Deberías poner el código fuente para saber dónde está el problema, de todas formas, aquí te escribo un ejemplo de cómo lo habría hecho yo.
En el OnShow de la ventana principal del programa:
begin
if frmVentanaContrasena.ShowModal = mrCancel then Application.terminate;
if frmVentanaContrasena.Contrasena <> ContrasenaValida then
Application.terminate;
end;
frmVentanaContrasena es la ventana secundaria donde pides la contraseña.

Pero mi ventana que pide el password es la que inicia todo,es la que se abre primero

Pues cambiala, no necesita que sea la ventana principal. De hecho con el código de ejemplo que te he dado la ventana de login se muestra ANTES que la principal.