Esto es en el C++ Builder, en Delphi será casi idéntico.
Selecciona el .HLP tanto en la propiedad HelpFile del form que contiene el menu, como en Project/Options/Application/Help File y en el código de la opción del menú pones para abrir la ayuda:
Application->HelpCommand(HELP_FINDER,0);
Saludos
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EJECUCION DE APLICACION UNA SOLA VEZ POR INSTANCIA