Delphi - ADO, como se usa el Data Link File?

Hola a todos, estoy desarrollando una aplicación con MSDE y Delphi 5. Quiero conectarme mediante ADO, y necesito usar el Data Link File para poder cambiar el ConnectionString, lo que no entiendo es que es lo que debe contener el Data Ling File.

Cuales son los parámetros que debe tener?, donde tiene que estar ubicada?, para que el usuario no tenga que estar buscando el Data Ling File

Mira para no complicarte la vida haz lo siguiente (hay otras formas pero son muy complicadas): Con el boton derecho del raton, dentro de la capeta que quieras haz click y elige Nuevo--->Documento de Texto.A continuacion renombra el fichero creado al nombre que quieras pero CON LA EXTENSION *.UDL. Y ya está, que sencillo ¿no?. Doble Click en el fichero y se te abrirá en editor de ADO donde tienes que fijar los parámetros necesarios, si conectas con el Jet o un ODBC etc. Guardar y a conectarte. La depositas en el mismo diirectorio donde está el ejecutable( no imperscindible pero si cómodo) y en ejecución se la asignas a la TADOConnection así:
ADOConnection1.ConnectionString:='File Name=ConexionPersonas.UDL';;
ADOConnection1.Connected:=True;
Suerte, siquieres algo más dilo.

Muchas gracias BigLuis, es bien claro tu explicación, no me queda ninguna duda :o)