Primero que versión de Cobol estas utilizando.
Porque las normales funcionan sin ningún problema bajo XP ó W.2000.
Si te da error y cierra el explorador es que te falta algún archivo, o lo tienes estropeado.
Ejecuta el programa desde DOS para poder ver el tipo de error que te da y comunicamelo.
Escribeme a mi correo.
Un saludo desde Gijón-Asturias (España).
Alberto.