Visual Basic - indices en bases de datos

si estoy trabajando con sql server o bien access que ventajas o
diferencias obtengo de trabajar con indices creados directamente en el ambiente de esas bases de datos, que hacerlo a traves de sentencias sql
como el order by que me permite hacerlo dentro de la aplicación visual-basic por ejemplo. Mejora las busquedas ?..

Definitivamente una cosa no tiene que ver con la otra, los indices son necesarios cuando el volumen de informacion en una tabla es grande y de la misma se efectuan consultas constantemente, en otras palabras los indices nos ayudan a filtrar informacion mas rapido; por otro lado, la clausula Order by de una consulta lo que te hace es ordenar el conjunto de registros seleccionados y no interviene en el proceso de busqueda del registros, no se si me explique.

Saludos

Muy claro
Gracias