hermano es muy facil en el programa que viene en el cd conxx4x esta la opcion la cambia de com1 a una opcion que dice mas o menos hpx4g
luego le da conexion rapida quick conexion y le da a la calculadora en modo algebraico le da el rojo y la flechaderecha aparece xserver( ) le da enter y listo empieze a introducirle datos
hola tambien me paso lo mismo, peor que hp no da los pasos. bueno echale un ojo a esta pagina:
http://www.geocities.com/deachp/dudashp.html
sigue los pasos, y fijate que posiblemente cuando instales el controlador del puerto USB te pida un archivo hp49x.sys lo tienes en el kit de conectividad.