C sharp - DataGrid

Hola!

En una palicación web estoy mostrando un datagrid que contiene cierta información de la base de datos, pero lo que necesito además de mostrar los datos es colocar un link o botón que diga seleccionar que me permita enviar esos datos a un dataset o list o algo similar, ya que despues utilizare los datos seleccionados para otro proceso.

He conseguido mostrar el link pero no hace nada aunque en el editor de código coloque esto:

private void MyDataGrid_ItemCommand(object source, System.Web.UI.WebControls.DataGridCommandEventArgs e)
{
//Response.Write("Se recibio "+e.CommandName);
if (e.CommandName=="Select")
{
Response.Redirect("cookies.aspx");
}
}

Espero alguien pueda ayudarme.

GRacias y Saludos...