Crea una forma, la propiedad ShowinTaskbar debe estar el false para que no se muestre en la barra de tareas de windows y la propiedad FormBorderStyle a None para que no se muestre la barra de ventana en la parte superior de la forma. El Backcolor lo estableces al que desees o bien puede diseñar tu splash como imagen y asignarla a la propiedad BackgroundImage.
Saludos.
Joe
