C sharp - MessageBoxButtons en C sharp

Hola, tengo una duda en mi programa desarrollado en C#.

Quiero que cuando el usuario le de a la X de salir, le salga un mensaje que le diga si esta seguro y la ventana salga Si /Cancelar. He visto en C# que esta el:

MessageBoxButtons.OKCancel ese es el que quiero! pero el problema esta en que no se como se usa. He mirado en internet y hay ejemplos pero en basic y no me funcionan. Se que lo tengo que comparar con un 6 o algo asi pero no entiendo bien ...Alguien me podria poner un ejemplo de codigo de como se pondria MessageBoxButtons.OKCancel en c sharp.

Graaacias a todos por ayudarme :)

Chequea http://www.forosdelweb.com/f29/messageboxbuttons-yesno-481265/

Esta es la manera de hacerlo:
DialogResult resultado;
resultado = MessageBox.Show("desea salir?","Aviso",MessageBoxButtons.OKCancel,MessageBoxIcon.Error);
if (DialogResult.OK == resultado)
this.Close();
else
MessageBox.Show("No sale");

prueba con esta sintaxis

DialogResult dr = MessageBox.Show("el texto q pides? Click 'YES' para aceptar(or) 'NO' para cancelar", SicomSFTP.ActiveForm.Name, MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);

if (dr == DialogResult.No)
{
// cancelar}