C/Visual C - COMO CONTROLAR EXCEPCIONES ?

Hice lo siguiente:
try
{
//Aca apunto a una direccion incorrecta
}
catch(char *sError)
{
throw;
}
pero el try no agarra la excepcion, no se puede controlar
este tipo de errores? esta correcto my try ?

Si vos no lanzas ningun throw entonces nunca va a tener nada que catchear y si lo lanzas fijate que sea del tipo que estas esperando.