C/Visual C - Ayuda con las cabeceras de compilacion en VisualSt

Buenas. Pues resulta que no me aclaro con las cabeceras estas de compilacion ke se ponen para el visual studio. Por ejemplo, intento crear una aplicacion win32 que use una clase (mu sencilla) que he exo io en otro directorio.... pues no veo manera de hacer que funcione pq al linkar todas las referencias a objetos de esa clase quedan indefinidas..:( joe con lo facil ke es hacerlo en linux... eske no sirve poner simplemente los includes y ya esta???....
Un saludo, Gracias