Visual Basic - Cómo elimino una línea?

Necesito saber cómo hacer para eliminar una línea o registro de una lista (mshflexgrid) donde tengo varios datos ingresados y cuando marco con una cruz en la primera columna el registro que quiero eliminar, éste se tiene que eliminar.
Muchas gracias

Prueba con esto:
Private Sub MSHFlexGrid1_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
If KeyCode = vbKeyDelete Then 'SE ELIMINA CON LA TECLA "SUPR" MSHFlexGrid1.RemoveItem (MSHFlexGrid1.Row)
End If
End Sub