Lo que tenes que hacer es crear una conexion ODBC. Vas a panel de control y abri el ODBC. Elegi DNS de Sistema y despues agregar. Segui los pasos que son muy faciles, despues en la pagina ASP pone lo siguiente:
<%
set BaseDatos = server.CreateObject ("adodb.connection")
BaseDatos.Open ("ASP") 'ASP es el nombre de la conexion en el ODBC
%>