ASP - RE:Mandar mensaje si el recordset no está vacío

Tienes varias posibilidades. Si quieres que salga un mensaje en plan alert pon:
<%
recordset.open strSQL,connection
If not recordset.EOF then
%>
<script languaje="JavaScript">
<!--
alert('recordset no vacío');
//-->
</script>
<%
response.end
End if
%>

No olvides el response.end de antes del end If si no no te ejecutará el alert.

Si lo que quieres es que te lo escriba en la pantalla es más fácil
<%
recordset.open strSQL,connection
If not recordset.EOF then
Response.write "recordset no vacío"
End if
%>
Espero que te sirva
Salu2