ASP.NET - Actualizar data set

Como puedo actualizar un data set con datos modificados desde un data grid, sin que estos sean guardado en la base de datos y solo sean en el datarow del data set que tengo en memoria...

Monta los datos del Grid en una fila de tipo DataRow.
Luego importa esa fila a tu dataset asi:
dataset.Tables(0).ImportRow(Fila)

Al final, tienes que preguntar por los estados de cada fila en el dataset y las
mandas a la base de datos.