ASP.NET - Donde tiene que estar la Base de Datos en ASP.Net?

Tengo un BD en SQL en una la misma carpeta de mi proyecto (esto es en localhost de mi pc) ademas tengo una coneccion usando sqladapter, dataset, sqlconnection pero en el momento de hacer esto: Sqldataadpter.fill(ds.cliente) me sale un error : " Login failed for user 'COTASNET-EKSDXN\ASPNET' ".
'COTASNET-EKSDXN\ASPNET' esto es mi pc. por favor quisiera que me expliquen que pasa

Se trata de un problema de auntenticacion del usuario. SQL Server no acepta el usuario y la clave que se esta usando. Posiblemente este usuario no tenga permisos para acceder a esa BD de SQL Server o estas usando autenticacion integrada con el de la red y el usuario no teien permiso para acceder al equipo donde esta la BD
ese equipo. La solucion? Verifica el esquema de seguridad que estas usando Si no existe usa el Enterpise Manager para crearlo. Tambien chequea el ODBC DSN que has creado y escoge el metodo apropiado de autenticacion

Puede consultar el KB de Microsoft http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q247931&ID=kb;en-us;Q247931

garcias yamil me fue de gran ayuda tu comentario. Ya me corrio bien gracias.