ASP.NET - Informar de la perdida de sesión

Hola.
Estoy haciendo una aplicacion en la que cuando un usuario pierde la sesion se redirige a una página de login (esto lo tengo definido en la seccion <authentication> del web.config), pero además de esto quiero sacar un mensaje informando de la perdida de sesion y de que se debe de volver a introducir la contraseña para validarse nuevamente.
La primera vez que se entra a la aplicacion no quiero que salga ningun mensaje, solo cuando haya un usuario validado que pierda la sesion y tenga que volver a validarse.
Alguna idea de como hacerlo?

Gracias y un saludo.

Si es lo que estoy pensando tiene una variable de sesion donde guardas el codigo del usuario, si es asi solo debes preguntar si esta variable esta seteada o no tambien peuedes usar una cookie para saber si estas entrando por primera vez o no y de acuerdo a elllo muestras el mensaje

Gracias, probare a ver que tal...