ADSL - vpn con conexcion ADSL

Q tal tengo una duda soy de mexico, infinitum proporciona un modem con router q me permite conectarme al servicio pero el problema es q no tiene soporte para VPN, segun e visto pues puedo conseguirme un router q lo soporte, el prolema es q no se como hacer la conexcion o q debo hacer, otra opcion es comprar un router con modem y colocar la liena dirtecta al router y asi pues mas o menos tengo una idea de como levantar el VPN.

mi pregunta es q necesito realmente para levantarlo y donde encuentro informaciion de como levantarlo, e encontrado unos cuantos por internet pero me lo estan levantando con un servidor 2003 y la informacion q encontre no logro interpretarla para hacerlo con un router. gracias y saludo a todos.