Mira los conjuntos se usan normal mente cuando tratamos una serie de datos iguales ejemplo:
nombres : array[1..10] of string;
Los vectores cuando tratamos mas de series del mismo dato ejemplo:
nombresyapellido : array[1..10,1..2] string;
pero siempre del mismo tipo sino tendría que emplearse un registro ejemplo
datos = record
nombre : string;
apellido : string;
edad : integer;
telefono : word;
sexo : char;
end;
persona : array[1..10] of datos;
creo que esto servirá para que te aclare tus dudas.